Η γνωστή τραγουδίστρια, σε συνέντευξή της στην Ελένη Μενεγάκη, μίλησε, φυσικά, και για τον αγαπημένο της φίλο και συνεργάτη, Δημήτρη Μητροπάνο, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.
Όπως είπε η Πέγκυ Ζήνα, η απώλεια του είναι πολύ μεγάλη για εκείνη, αφού νιώθει πως έχασε άλλον έναν άνθρωπο της οικογένειας της, κάτι που δε θα ξεπεράσει ποτέ, αλλά θα προσπαθήσει να ζήσει με αυτό. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, συμπλήρωσε, της φέρθηκε τόσο καλά, όσο κανείς άλλος στα 16 χρόνια καριέρας της.
Μεταξύ τους, συνέχισε η Πέγκυ, είχε αναπτυχθεί μια πολύ όμορφη σχέση, σε σημείο που τον ένιωθε πιο κοντά και από κάποιους συγγενείς της. Κατά την ίδια, ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ο μεγαλύτερος μάγκας που έβγαλε το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό κατάφερε να νικήσει το θάνατο και να "φύγει" πριν πονέσει.